我们平时都有直方图的概念。例如，对收集到的1213名成年男子身高数据绘制出频数直方图。频数直方图可以清楚地显示出在不同取值处，取值可能性得大小状况，身高在162cm--174cm的人比别的身高人数要多很多。但要注意的是，这里面的只是频数直方图。直方图的纵坐标可能输频数，也可能是频率，观测值的个数发生变化，或区间的划分方法发生变化时，纵坐标就会发生变化。我们可以这样设想，当数据个数很多、组距很小、组数很多时，链接直方图中每个矩形上线中点的折线就接近一条光滑的曲线了。
随着数据的不断增加，频率趋于稳定，频率的稳定值就是概率。如果要求整个曲线下方的面积恰好为1，则这条曲线就称为概率密度曲线，此密度函数就是概率密度函数。